Początki Sappady nie są zbyt dobrze znane. Jedna z najbardziej prawdopodobnych hipotez mówi, iż pierwsi mieszkańcy tego miasteczka przybyli na ten teren z okolic pobliskiej doliny położonej w dzisiejszej Austrii, na północ od Sappady.

Biorąc pod uwagę język mówiony oraz obyczaje, uważa się, iż ojczyzną pierwszych Sappadzian było miasteczko o nazwie Innervilgratten. Ich rzekoma migracja miała nastąpić w wieku jedenastym, kiedy to nad tamtą częścią Austrii panowali Heimfels. Być może, iż to właśnie despotyzm tych władców zmusił znaczną grupę ich poddanych do opuszczenia terytorium Austrii i podjęcia ryzyka, jakim było skierowanie się na południe w celu zdobycia potrzebnych środków do życia.

Dolina, do której dotarli, była gęsto pokryta lasami i obfitowała we wszelkiego rodzaju zwierzynę łowną. Właśnie to stało się głównym motywem, dla którego zwrócili się do patriarchy Aquilei z prośbą o możliwość zajęcia tych terenów, tj. dzisiejszej Sappady, co zostało im przyzwolone w zamian za skromną rekompensatę roczną oraz wierność wględem samej osoby patriarchy. Nowi mieszkańcy doliny zaczęli od wyrąbu lasów, aby w ten sposób mogli zyskać tereny pod pastwiska oraz ich pierwsze osady. Założyli je na północnym zboczu doliny, w miejscu najbardziej nasłonecznionym.

Z biegiem lat zaczęli uprawiać jęczmień, zboże, owies oraz bób, a temu wszystkiemu na ich stołach towarzyszyła dziczyzna, mleko, sery, ricotta. Nawet lekarstwa powstawały na bazie produktów naturalnych.

Historia wspomina również o pewnych sporach i sprzeczkach, jakie miały miejsce na tym terenie podczas pierwszych wieków jego osadnictwa. Były to przede wszystkim kłótnie pomiędzy tymi, którzy przybywszy wcześniej na teren doliny posiadali już swoje ziemie, a tymi, którzy dopiero co dotarli i domagali się czegoś również dla siebie. Sytuację próbowali dodatkowo dla swych interesów wykorzystać mieszkańcy pobliskich miasteczek. Wszystko jednak kończy się szczęśliwie w roku 1350, kiedy Sappada przechodzi spod okręgu sądowego Cadore pod okręg Carnia.

Początek wieku szesnastego, za rządów Serenissima (Wenecja), był dla Sappadzian czasem pokoju oraz względnego dobrobytu. Było to w ogromnej mierze spowodowane dużym zapotrzebowaniem na materiał drzewny, który w całości wykorzystywano do budowy łodzi weneckich. Stąd też wielu z Sappadzian znalazło zatrudnienie przy wyrąbie lasów oraz transporcie.

Z biegiem wieków na teren doliny zaczeli docierać również Francuzi oraz Austriacy, którzy otworzyli tam pierwsze szkoły. Rok 1852 przeszedł natomiast w historii Sappady pod znakiem dosyć ważnego - z politycznego punktu widzenia - wydarzenia: Sappada przechodzi z prowincji Udine do prowincji Belluno, która w parę lat później zostaje przyłączona do terytorium Włoch.
Podczas I Wojny Światowej wielu z Sappadzian opuszcza swą dolinę i ucieka w kierunku środkowej części Włoch, w kierunku Toskanii czy też Kampanii. Jeszcze dzisiaj w tamtych okolicach można znaleźć pozostałości ze starć oraz bombardowań na pobliskie góry. Wielu młodych Sappadzian zasłynęło również w walkach podczas II Wojny Światowej, zwłaszcza ci, którzy walczyli na terenie Rosji.

Okres następujący po II Wojnie Światowej był dla Sappady czasem emigracji spowodowanej brakiem pracy. Wielu z Sappadzian opuściło swoją ojczyznę kierując się do Niemiec, Szwajcarii i innych państw europejskich, lecz nie tylko. Byli bowiem i tacy, co wyjechali do Australii czy też Ameryki.

Dzisiaj Sappada, jako renomowana miejscowość wypoczynkowo – turystyczna, może jedynie pochwalić się swą historią oraz tradycją, jaka się z niej wywodzi.